Вмененная волатильность (implied volatility) | Школа по созданию торговых роботов

График волатильности в квике

Материалы по теме За диапазон цен в данном индикаторе принимается разность между максимальным и минимальным значениями периодов.Апдейт программного комплекса уже отправлен брокерам. Для этого нужно послать запрос на дистрибутив новой версии по адресу службы технической поддержки пользователей support quik. При этом служба технической поддержки QUIK рекомендует дождаться обновления со стороны брокера.

Модуль опционной аналитики Модуль опционной аналитики Модуль опционной аналитики предоставляет дополнительные возможности пользователям Рабочего места QUIK — использование Разработчика опционных стратегий и построение графика волатильности.

Quik. Настройка графика открытого интереса.

Урок 10 Индикатор объемов торгов

Секреты настройки графика в QUIK 7

Какие индикаторы применяют профессионалы

ESStochastic на Quik

График волатильности бинарных опционов

№34 - Экспирация опционов, или как не потерять свой счет при поставке фьючерса

"Индикатор Арбитраж для QUIK" Пример с RSI

Торговая система для расчета исторической волатильности в QUIK на QPILE

Signals4Deals - Урок 3. Строим график инструмента

Анализ тиковых объемов

Welles Wilder еще в г. Этот график волатильности в квике должен был определять уровень волатильности цены на товарном рынке, а также уровень активности участников торгов. Волатильность цены является мерой изменчивости этой цены относительно базового или среднего значения.

Он представляет собой кривую график волатильности в квике, которая соответствует собственной шкале, выраженной в абсолютных единицах цены. В примере на Рис. Благодаря осциллятору наглядно видно изменение волатильности цены данных акций на промежутке времени с по годы. Максимально высокие положения осциллятора показывают наивысшую волатильность цены, а его снижение свидетельствует о более низкой волатильности.

Форекс аналитика сейчас текущего минимумаHigh текущего максимума и Closej-1 значения предыдущего закрытия ; n — количество периодов усреднения стандартно берется Для того чтобы добавить осциллятор ATR на график в торговой системе Quik, необходимо на этом графике вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши.

Осциллятор ATR помогает оценить диапазон волатильности максимальный, средний и минимальный уровень ценной бумаги в абсолютных единицах цены за любой период времени в прошлом. Можно получить данные за день, декаду, месяц, один год или несколько лет. На Рис. Минимальный уровень составил пунктов, максимальсный — пунктов, а средний уровень достиг порядка Демонстрация с помощью ATR диапазона волатильности на графике фьючерса РТС RIM2 в течение месяца Одним из правил трейдинга является вхождение в рынок при низкой график волатильности в квике и выход на график волатильности в квике.

Вмененная волатильность — субъективная оценка рынком будущей волатильности, ее следует отличать от исторической волатильности, поскольку историческая волатильность расчитывается по уже известным прошлым ценам актива. Используя стандартную опционную модель Блэка-Шоулза, получим, что волатильность, вмененная рынком текущей цене опциона, равна В общем случае функция, обратная формуле Блэка-Шоулза, не имеет аналитической формы, поэтому для вычисления вмененной волатильности используются численные методы нахождения корней уравнения. Поскольку опционные цены могут меняться довольно быстро, важно обращать внимание на эффективность численного метода. Вмененная волатильность как мера относительной стоимости Часто вмененная волатильность опциона бывает более полезной оценкой, чем цена опциона. Причина в том, что цена опциона зависит напрямую от цены базового актива.

Данное правило продемонстрировано на Рис. Светло-зеленой зоной отмечен период, когда безопаснее всего входить в рынок.

Еще по теме

© 2013-2019